Разбор торговых сигналов для фьючеров

Торговые сигналы для фьючерсов. Работа с инструментом.

Многие индикаторы могут генерировать торговые сигналы для фьючерсов. В основном, предпочтение отдается трендовым инструментам (таким как скользящие средние), но в определенных ситуациях лучше реагирует Макди либо индикаторы объемов. Они подают корректные торговые сигналы.

Немного о фьючерсах

Специалисты провели исследование, и выяснили, что только 3% названных контрактов предполагают действительную поставку товара. За это ответственна биржевая площадка. В малочисленную категорию входят те, кто стремится обмануть рынок, застраховав себя от изменения, например, курса валют и непредвиденных ценовых колебаний. В данном случае потенциальная прибыль может быть получена производителями продуктов сельского хозяйства, крупными корпорациями, банками. Они проявляют заинтересованность в поставке по двум причинам:

торговые сигналы для фьючерсов
  • Продавцу или покупателю на самом деле нужен товар, который предлагает биржа. В пример можно привести строительные фирмы и фермеров.
  • Зафиксированная по контракту цена – лучше, чем покупатель может получить в каком-то другом месте. В данном случае онлайн-сигналы имеют лишь относительное значение.

Особенность трейдеров и структур, занимающихся хеджингом – это право использовать потенциал роста, когда рынок направляется вниз, и медвежью стратегию – когда он идет вверх. Спекулянты не работают с реальными активами, и поставка товара им не нужна. Их задача – получение прибыли.

Торговые сигналы для фьючерсов и их формирование

У фьючерса было замечено такое явление как неоднородность волатильности. Соответственно, онлайн-сигналы формируются неравномерно. Мы помним, что срок «жизни» контракта в среднем длится от 3 до 6 месяцев. Основной объем торгов по нему, как показывают торговые сигналы, происходит в последние три недели (для сделок из цикла краткосрочных), либо в последние 2 месяца, когда имеется в виду инвестирование. В обоих случаях речь идет о времени, когда такой фьючерс становится первым по дате исполнения обязательств.

Сформированный торговый сигнал на фьючерсах

Подобное поведение актива делает более сложным прогнозирование на долгосрок. Когда профессиональный инвестор приобретает контракт, он понимает, что сразу после открытия финансовому инструменту будет не хватать ликвидности. Цена меняется скачкообразно, поэтому торговые сигналы могут возникать внезапно. Когда приближается срок закрытия – волатильность становится стабильной, но она всё равно отличается большой силой. Как следствие, когда базовый актив на ММВБ подходит к сильному уровню support/resistance, то фьючерсный актив может не отреагировать на это в связи со своей «молодостью», либо выдавать ложные торговые сигналы из-за того, что накануне закрытия актуального контракта наблюдаются большие объемы сделок. Поэтому специалисты рекомендуют применять данные фьючерса, который находится в «середине» своего срока. Тогда он показывает корректные онлайн-сигналы, соответствующие теханализу, и не подвергается календарным спекуляциям.

Объяснение принципа работы

Работать по методике довольно просто. Если трейдер ожидает, что цена увеличится – он должен купить дешевый контракт и продать его дороже. Если прогноз предполагает падение стоимости в будущем, то нужно избавиться от дорогого фьючерса, а впоследствии – приобрести его уже по сниженной стоимости. Подходящие моменты могут быть найдены с помощью торговых сигналов для фьючерсов.

Рассмотрим на примере. У нас есть фермер. Только что закончилась посадка пшеницы. Условная стоимость на текущий момент времени равна 50 рублей за тонну. На лето дают прекрасные прогнозы, в соответствии с которыми можно рассчитывать на высокий урожай. Что же покажут торговые сигналы? Осенью ожидается снижение стоимости до 30 рублей. Для фермера такое развитие ситуации – согласие на добровольный уход в минус. Чтобы извлечь выгоду, фермер сразу договаривается, что он осуществит поставку конкретного объема пшеницы по 50 рублей, а не будет ждать, пока цена снизится. В этом случае работник сельского хозяйства выступает продавцом фьючерса.